.

piątek, 29 października 2010

Virtual Dealer od kuchni

czym jest i jak działa Virtual Dealer?

Wtyczka Virtual Dealer jest owiana dużą tajemniczością. Jak ona działa wiedzą brokerzy. Twórca oprogramowania nie chwali się na swoich stronach jak wtyczka działa. Wszelkie posty związane z istnieniem wtyczki są sukcesywnie kasowane.



Poniżej znajduje się print screen zawierający funkcje VirtualDealera. Został on kiedyś podobno skopiowany ze strony producenta (MetaQuotes):

Producent sam pisze, że wtyczka została stworzona, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej (dla brokera oczywiście, nie dla klienta). 5 sekund po tym, jak klient wrzuci zlecenie do systemu (np. zlecenie po cenie rynku), dealer poszuka lepszej ceny na rynku (czyli jeśli klient kupuje eurodolara po 1,35, dealer ma 5 sekund, aby sprawdzić, czy dostanie lepszą cenę; wtedy dealer potwierdza zawarcie transakcji po cenie nierynkowej, bo wyższej niż jest na rynku w momencie potwierdzania transakcji). Dalej czytamy: jeśli cena pójdzie przeciwko dealerowi (czytaj w górę), zlecenie złożone przez klienta zostanie odrzucone, i zostanie mu zaproponowane nowe kwotowanie.
Moim zdaniem funkcja służy ewidentnie do oszukiwania klientów. Przez 5 sekund klient nie wie co się dzieje, a broker, który już otrzymał oświadczenie woli klienta, kombinuje, jak zarobić ekstra kase. A jeśli nie znajdzie lepszej, lub tej samej ceny odrzuca oświadczenie woli klienta i zmusza go do przyjęcia nowych warunków.
Co ciekawe słyszałem od klientów niektórych brokerów stosujących MetaTradera, że czekali na potwierdzenia zawarcia transakcji nawet i kilkadziesiąt sekund.
Luka (Gap). Virtual Dealer zmniejsza ryzyko, że potencjalna luka spowoduje obciążenie negatywnymi skutkami brokera. Przykład: na rynku eurodolara jest 1,35. Klient ma wstawione zlecenie kupna (stop do krótkiej pozycji) na 1,3550. Na rynku ma miejsce luka cenowa i cena skacze od razu do poziomu 1,36. Pytanie po ile zrealizować zlecenie klienta – czy po 1,3550, czy po 1,36. I tu pojawia się dwojaka sytuacja. Jak czytamy w instrukcji: jeśli cena skoczy do poziomu definiowanego jako nie-luka, cena zostanie klientowi zrealizowana (czyli transakcja zostanie zrealizowana po cenie, którą wrzucił do zlecenia). Jeśli natomiast cena skoczy powyżej ustalonych parametrów, zostanie zaklasyfikowana jako luka, i cena zostanie powtórnie zakwotowana (rekwotowanie)
News Time Volatility, co można byłoby przetłumaczyć jako „zmienność związana z publikacją danych”. W okresie publikacji danych rynek może charakteryzować się zmniejszoną płynnością (nikt nie wie, co się wydarzy, a co za tym idzie ludzie wycofują zlecenia z karnetów/ticketów), co z kolei skutkuje zwiększoną zmiennością. Asekurując się przed tą zmiennością, broker rozszerza spready do poziomu definiowanego wcześniej. Może się na skutek publikacji danych okazać, że:
1. płynność nie spadła, ale broker rozszerzył spready
2. płynność spadła aż za bardzo, i nawet rozszerzenie spreadów nie pozwoliło skompensować spadku tejże płynności.
Ciekawa jest też ta funkcja:
Oznacza to, iż w okresie publikacji danych zlecenia klientów wstawione do systemu nie mogą być modyfikowane i kasowane.
Tu jest pełny print screen jak działa VD: http://forexbrokerz.com/blog/?p=51
Tu jest także filmik poglądowy: http://www.youtube.com/watch?v=Cf-Cs0bHXdg

Wspomniałem, że niektórzy brokerzy wydają specjalne oświadczenia w zakresie wtyczki Virtual Dealer. Znalazłem oświadczenie Interbank FX:
We execute trades using our proprietary multi-bank liquidity engine, and will forever refrain from engaging in any manipulative acts or practices regarding the price of any foreign currency or Forex transaction. We do not condone abusive margin, liquidation and price slippage practices—and will never arbitrarily change or adjust leverage and margin practices.

UWAGA: POWYŻSZY ARTYKUŁ NIE SUGERUJE, ŻE JAKIKOLWIEK BROKER ZARÓWNO POLSKI JAK I ZAGRANICZNY STOSUJE I WYKORZYSTUJE WTYCZKĘ VIRTUAL DEALER PRZECIWKO SWOIM KLIENTOM. ARTYKUŁ, PODOBNIE JAK CAŁY BLOG MA JEDYNIE CHARAKTER EDUKACYJNY.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz